ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

№9, 05.09.2017

Экономические науки

Воронина Ирина Александровна

Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ; КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ; СРОКИ; РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ; COMMERCIAL BANKS; CREDIT PORTFOLIO; THE TIMING; REGIONAL BANKS.

Определение места банка на рынке позволяет сделать лишь предварительные выводы о кредитных предпочтениях банка. Для более подробной оценки необходимо провести анализ и структуру кредитного портфеля региональных банков по срокам размещения кредитов. При анализе использовались данные оборотной ведомости по форме 0409101 за 2011-2016 г.г. АО«Вологдабанк», ЗАО«Вологжанин», АО«Меткомбанк», АО «Промэнергобанк», ПАО «БАНК СГБ», АО «СеверСтройБанк», АО КБ «Северный Кредит». [1,2] Результаты расчетов проведем в таблице 1.

Таблица 1. — Оценка структуры кредитного портфеля региональных банков Вологодской области по срокам размещения за 2011-2016 гг. (на конец года)

В структуре 2016 г. наибольший удельный вес занимают кредиты, предоставленные на срок от 181 дня до 1 года — 51,6% и от 31 до 180 дней — 22,2% . От 1 года до 3 лет кредиты в 2016 г. составляют 16%. На протяжении исследуемого периода отсутствуют долгосрочные кредиты. Учитывая неустойчивость этой ресурсной базы, банки не могут предоставлять долгосрочные займы юридическим лицам для обновления основных фондов и ограничиваются кредитованием на пополнение оборотных средств (на срок до одного года, но чаще – на 3-6 месяцев). Такая осторожность повышает надежность и прочность местного банковского сектора, но не дает возможности предприятиям модернизировать производство. [3,4] Региональные банки относительно невелики – основной капитал каждого из них не превышает несколько миллионов долларов. При столь скромных средствах регионалы не могут давать крупные займы, необходимые для модернизации производства. [4,5] Основными потребителями долгосрочных банковских кредитов являются предприятия реального сектора экономики. Для многих из них отсутствие доступа к долгосрочным кредитам является большой проблемой, приводящей к дефициту ликвидности, поскольку предприятия вынуждены финансировать покупку производственных активов за счет краткосрочных ресурсов. [3,5]

Следует учитывать, что сроки предоставляемых кредитов влияют на ликвидность банка и риск, сопряженный с ссудами. Чем короче срок ссуды, тем более она ликвидная. По мере удлинения сроков снижается ликвидность и возрастает кредитный риск. Поэтому формирование структуры кредитного портфеля по срокам ссуд должно быть самым тесным образом связано со складывающейся структурой депозитов по срокам. [4,6]

Рассмотрим динамику просроченной задолженности по кредитам, предоставленным региональными банками Вологодской области в таблице 2

Таблица 2. Динамика просроченной задолженности по кредитам региональных банков Вологодской области за 2012-2016 гг. (на конец года)

По таблице видно, что доля просроченной задолженности по кредитным организациям снизилась по сравнению с 2012 г. на 165,2 %. Объем просроченной задолженности нефинансовых организаций по Вологодской области за анализируемый период вырос с 1 млрд. руб. в 2012 г. до 2,6 млрд. руб. на начало 2016 г. или в 2,6 раза, составив долю в 0,01 % по Российской Федерации. По Северо-Западному федеральному округу доля просроченной задолженности по Вологодской области нефинансовых организаций выросла с 5,7 % в 2012 г. до 10,6 % в 2015 г. на 4,9 %, хотя в 2016 г. снизилась до 3,6 %.

Существенный рост просроченной задолженности наблюдается по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, рост с 0,2 млрд. руб. в 2012 г. до 2,9 млрд. руб. (14,5 раз), их доля выросла на 29,3 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить что негативные тенденции прослеживаются уже в 2013 году. Такая расстановка вполне объяснима высокой экономической активностью населения региона, которое стремится к открытию собственного бизнеса и который не всегда оказывается рентабельным и успешным.

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности, что представлено в таблице 2.

Список литературы

1. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/
2. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков (Банковское дело): учебно-методическое пособие. – Часть 1. — – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 115 с.
3. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков (Банковское дело): учебно-методическое пособие. – Часть 3. — – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 71 с.
4. Сытник М.М. Рынок банковского кредитования в РФ: аналитический аспект — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL http://research-journal.org/ (дата обращения: 31.01.2017).
5. Вихарева Е.В. Оценка ресурсной базы банка: межбанковские кредиты / Е.В. Вихарева // News of Science and Education. – Прага, 2017. – Т.2 №1. – С.003-007
6. Вихарева Е.В. Методы финансовых вычислений (Основы финансовых вычислений): задания для практических занятий. – Вологда: ВоГТУ, 2014. – 20 с.